VARLMAR (Vector Autoregression with Latent Markov Regime)是一種用於模型時間序列數據的統計模型。
它通過分析隱藏的隨機因素來識別數據中的不同因素，以便更準確地預測未來數據趨勢。
對於 VARLMAR 模型，您可以從以下幾個方面評估結果：
擬合程度：評估模型對歷史數據的擬合程度，以評估其預測的準確性。
因素識別：評估模型是否能夠準確識別出數據中的不同因素。
預測性能：評估模型的預測性能，包括預測誤差和準確性。
模型參數：評估模型的參數是否有效，以確保其準確性。