使用新的Stata命令pvar、pvarsoc、pvargranger、pvarstable、pvarirf和pvarfevd可以實現面板向量自回歸模型的選擇、估計和推理。
為了便於在面板和時間序列變量之間進行切換，本命令與Stata內置的var命令的語法和輸出都是相似的。
1
面板向量自回歸PVAR
該命令主要包括如下內容
2
面板向量自回歸PVAR配套命令簡介
1、PVAR命令
pvar估計面板向量自回歸模型，通過擬合各因變量對其自身、所有其他因變量和外生變量(如果有的話)的滯後的多元面板回歸。
采用廣義矩法(GMM)進行估計。
命令語法格式為：
語法選項為：
lags(#) ：定義pvar模型的最大滯後期，默認滯後期為1
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